【Deribit期權市場播報】0418—— 逢會必跌

【每日簡評】

幣圈有個很有魔力的現象，隻要密集開會就會迎來暴跌。當然這兩件事沒有直接關系，隻是一個趣談而已。

今天BTC一度跌至51500美元，目前報收55000美元，高達12%的單日回調已經是本輪牛市第二大規模的閃崩，IV以後所上升但仍低於Coinbase上市當日。

【BTC期權】

期權成交量5.73億美元，期權持倉量為120億美元。

【歷史波動率】

10d 56%

30d 53%

90d 83%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 72%, 3m 73%, 6m 72%，DVol 85%

4/17：1m 65%, 3m 70%, 6m 73%，DVol 76%

今天BTC一度跌至51500美元，目前報收55000美元，高達12%的單日回調已經是本輪牛市第二大規模的閃崩，IV以後所上升但仍低於Coinbase上市當日。Dvol是一個很好的綜合IV衡量指標，把隱含波動率水平進行瞭標準化。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，看跌期權成交占總成交的三分之二，播報中已經連續近一周中都提到瞭看跌期權持倉不斷上升的現象，預示著大波動的來臨。

大宗交易並不是很多，以平值Put Blocks和虛值Call Blocks為主，往往大行情的時候大宗交易並不會直接大幅上升，需要行情有所緩解才會有大規模的大宗交易。

【ETH期權】

以太坊今日期權成交量3.05億美元，持倉量32億美元。

【歷史波動率】

10d 91%

30d 82%

90d105%

1Y90%

【IV】

各標準化期限IV：

今日：1m 83%，3m 88%，6m 91%

4/17：1m 78%，3m 88%，6m 93%

以太坊同樣遇到閃崩，但IV尚未明顯的上升，如果認為本輪調整結束，現在買進一些淺虛值看漲是很劃算的交易。Skew大幅調整，現在Put和Call的價差下降瞭。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，看跌期權占到瞭接近三分之二，常規市場看漲期權成交一般是占到六成以上，但近期一直以看跌期權為主。

大宗交易較少，以深度較虛值看漲期權為主，如果對成交時機要求較高，一般需要直接去盤口掃貨。