【Deribit期權市場播報】0423—— 以太新高
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播報數據由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
比特幣仍在下跌的泥淖中掙紮,帶動大部分幣種下跌,而以太坊一馬當先,拉出一根10%的陽線,創出歷史新高,一舉突破2600美元。以太坊今日期權成交量超7億美元,成交量超出前高近一倍。
【BTC期權】
期權成交量12億美元,期權持倉量為115億美元。
【歷史波動率】
10d 66%
30d 60%
90d 85%
1Y 68%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 69%, 3m 74%, 6m 74%,DVol 80%
4/22:1m 73%, 3m 77%, 6m 76%,DVol 83%
比特幣在以太坊的映襯下,顯得比較弱勢,仍在下跌的泥淖中掙紮,整體IV再次下降一個臺階。以往牛市的經驗來看,比特幣在下半場漲幅會明顯不及以太坊。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows數據看,看漲期權成交量較大,特別是大宗成交較多。賣出看漲的力量占據市場主力不是一個好消息。
今天大宗交易成交持續強勢,但總體成交IV明顯處於下降的趨勢下,大宗交易很多深度虛值的IV不過80%,平值附近有多筆IV以60%成交的,很多機構在押註超短期沒有波動。
【期權持倉分佈】
目前4月期限約為7.56萬幣,6月期限約為5.28萬幣,短期持倉繼續增加。
【ETH期權】
以太坊今日期權成交量7億美元,持倉量38億美元。成交量超出前高近一倍。
【歷史波動率】
10d 88%
30d 87%
90d105%
1Y90%
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 75%,3m 86%,6m 88%
4/22:1m 82%,3m 88%,6m 90%
以太坊今天一馬當先,突破新高來到2600美元,但是神奇的是單日11%的陽線,IV反而轉頭下跌,下跌的趨勢有加速之勢,Skew扭轉回10%附近。不出意外,今天IV將會迎來上升。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows數據看,ETH暴漲途中賣Put,是最近市場很常見的一個現象,暴跌則是買Call。
大宗交易爆發,成交集中在短期平值看漲,超過10000張成交,其餘以淺虛值看跌期權為主。
【期權持倉分佈】
目前4月期限約為3.28萬幣,6月期限約為4.25萬幣,持倉量變化不大。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課