【Deribit期權市場播報】0421—— 以太反彈

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播報數據由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

自兩個月前以太突破2000美元至今,主流幣其實處於一個相對穩定的狀態,本輪下跌聲勢浩大,但實際上除瞭比特幣,大部分主流幣反彈都很強勁。以太坊作為兼具價值存儲和區塊鏈概念炒作的幣種,是非常好的投資標的。

【BTC期權】

期權成交量14億美元,期權持倉量為120億美元。

【歷史波動率】

10d 62%

30d 58%

90d 84%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 73%, 3m 77%, 6m 76%,DVol 83%

4/20:1m 74%, 3m 77%, 6m 75%,DVol 83%

比特幣是目前市場中比較弱勢的幣,盤子太大獲利盤太多,調整確實需要久一點。整體IV穩住瞭,Skew繼續向著零軸偏移。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看,看跌期權又找回瞭場子,成交量反超,但主要在盤口成交。

今天大宗交易成交非常強,大宗交易仍然以看漲期權為主,昨日以平值附近的Call Blocks為主,今天成交開始向虛值Call Blocks集中。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為7.2萬幣,6月期限約為5.2萬幣,短期持倉暴增。

【ETH期權】

以太坊今日期權成交量2.35億美元,持倉量34億美元。

【歷史波動率】

10d 90%

30d 88%

90d105%

1Y91%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 82%,3m 88%,6m 90%

4/20:1m 84%,3m 90%,6m 91%

以太坊走瞭一個反彈,走勢比BTC要強。但正所謂強弩之末,矢不能穿魯縞。IV繼續下跌和Skew回轉反映瞭市場短期信心不足,但是我個人長期還是看好的。

Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看,ETH各方力量比較平衡,買進期權略占優勢。大宗交易有所回暖,平值看跌為主。特別要註意的是,成交瞭3500張遠期5000USD以上的極度虛值看漲。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.27萬幣,6月期限約為4.19萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課



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